Monday, August 26, 2013

Estimation and simulation of the geometric Ornstein-Uhlenbeck process

The Ornstein-Uhlenbeck process is mean reverting process commonly used to model commodity prices. I demonstrate how to estimate the process using a set of price data and provide a function for simulation.

2 comments:

  1. Hi, what are 'prices' and 'real' data sets?

    ReplyDelete
  2. أنواع ضواغط الهواء الخالية من الزيوت:
    1. الضواغط الترددية (الأسطوانية): تستخدم مكابس بدون تزييت داخلي أو مزودة بأنظمة تزييت خاصة لا تتسرب إلى الهواء.
    2. الضواغط الدافعة اسعار ضواغط هواء (Rotary Screw): مصممة لتعمل بدون زيوت أو بزيوت غير مرئية للهواء.
    3. الضواغط النفاثة: تعتمد على تدفق الهواء بسرعة عالية لزيادة الضغط دون الحاجة لزيت.

    ReplyDelete